Risikodiversifikation
Als Risikodiversifikation bezeichnet man den Effekt der sich daraus ergibt, dass man zwei oder mehr Wertpapiere miteinander in einem Portfolio kombiniert.
Hintergrund zur Auflage von Dachfonds ist die verbesserte Risikodiversifikation (Risikovielfalt), auch Risikostreuung genannt, da meistens in verschiedene Anlageklassen investiert wird und somit das Risiko des Investments verringert wird.
In diesem Fall besteht keine Risikodiversifikation und das Gesamtrisiko entspricht dem gewichteten Durchschnitt der Einzelrisiken.
P = 0,5Bei diesem Korrelationskoeffizienten ist die Rendite unverändert zu P = 1, das Risiko jedoch geringer.
In der Folge wurden Rohstoffinvestments, Hedgefonds und Private-Equity-Investments mit dem Verweis auf die Risikodiversifikation auch gezielt an Kleinanleger vermarktet.
Die Gründe hierfür liegen bei der Risikodiversifikation. .
Oftmals auch als "5-Prozent-Klausel" bezeichnet.
Analog zu Aktien werden auch Renten zum Zwecke der Risikodiversifikation über einen Fonds dem Portfolio beigemischt. Das unsystematische Risiko, das bei Anleihen in Gestalt eines Adressausfalls daherkommt, kann auf diesem Wege minimiert werden.
im Zuge einer Risikodiversifikation häufig reinen Rentendepots auch einen kleinen Teil an Aktienwerten bei, um bei steigenden Aktienkursen den Verlust durch sinkende Kurse der Bonds durch Aktienkurssteigerungen abzumildern.
den Vorschriften des KAGG darf ein Investmentfonds in Wertpapiere eines Emittenten (Austellers) nicht mehr als 5 % seines Vermögens investieren. Ausnahmsweise sind 10 % gestattet. Mit dieser Vorschrift wird dem Grundsatz der Risikodiversifikation ...
Investmentfonds darf, so sieht es das KAGG vor, in Wertpapiere eines Emittenten / Austellers nicht mehr als 5 % seines Vermögens investieren. Ausnahmsweise sind 10 % gestattet. Ziel dieser Vorschrift ist es, dem Grundsatz der Risikodiversifikation ...
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