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Volatilität

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Volatilität
Volatilität stammt aus dem Lateinischen "volare" und bedeutet "fliegen". Gemeint sind damit die Schwankungen bei Wertpapierkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.


Volatilität
Der Begriff Volatilität spielt nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften eine herausragende Bedeutung, sondern findet sich in fast allen Wissenschaftszweigen wieder, ...

Volatilität
Die Volatilität stellt einen Schwankungsbereich innerhalb eines bestimmten Zeitraums dar. Diese Schwankungen können beispielsweise bei den Kursen von Wertpapieren, den Preisen von Rohstoffen oder der Höhe der Zinssätze auftreten.

Volatilität
Die Volatilität bezeichnet in einer Statistik die Schwankung von Zeitreihen. Weiters wird der Begriff Volatilität in mehreren Zusammenhängen verwendet.

Volatilität IV
Der Auswirkung der Volatilität auf den Optionsscheinpreis werden durch den "Griechen" Vega ausgedrückt.

~
Wichtige Risikokennzahl
Der Begriff ~ ist verwandt mit dem italienischen Wort "volare" und bedeutet übersetzt "Schwankungsfreudigkeit". Die ~ ist eine wichtige Risikokennzahl in der Finanztheorie.

~
Sie drückt bei Aktien das Ausmaß der Renditeschwankungen eines bestimmten Papiers über einen bestimmten Zeitraum aus. Der Begriff der ~ kommt ursprünglich aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie "Flatterhaftigkeit".

~
Der Begriff ~ ist abgeleitet von dem Lateinischen Wort volare = fliegen und bezeichnet die Schwankung von Zeitreihen in einer Statistik.

~
Die ~ gibt an, wie sich der Kurs eines Fonds während einer bestimmten Periode im Vergleich zu seinem Durchschnittspreis verändert hat.

~
~ beschreibt die Größe der Kurs- und Zinsschwankungen.
" Vinkulierung ...

~
Volkseinkommen
Die ~ ist eine Kennzahl für die Stärke der Schwankungen des Preises ...

Die ~ (lat. volare = fliegen) im finanzmathematischen Sinne bezeichnet im Allgemeinen die Schwankungsbreite des Basiswertes innerhalb eines bestimmten Zeitraumes und wird als Maß für dessen Risiko aufgefasst.
Inhaltsverzeichnis ...

~skennzahl
...spiegeln das historische Verhältnis zwischen den Preisbewegungen eines Fonds und dem betreffenden Markt über einen bestimmten Zeitraum wider.

Speziell im Finanzumfeld bezeichnet die ~ das Ausmaß der Schwankungen eines Kursverlaufs und ist damit ein Maß für das Risko einer Kapitalanlage. Je volatiler eine Anlage, desto größer ist das Risiko.
Stichwörter
Agio, Aufgeld ...

~
Die ~ zeigt an, wie stark Aktien- und Devisenkurse sowie
Zinssätze schwanken. Die Berechnung erfolgt oft durch die auf ein Jahr
bezogenen Standardabweichungen der (relativen) Kursdifferenzen.

~
Bezeichnung für das Schwankungsmaß von Aktien- und Devisenkursen oder Zinssätzen. Oft wird der Bergriff auch für die Kurs- und Zinsschwankungen eines ganzen Marktes verwendet.
Glossar Home ...

Als ~ bezeichnet man die über einen bestimmten Zeitraum gemessene Schwankungen, beispielsweise von Wertpapierkursen, von Zinssätzen oder auch von Rohstoffpreisen.
Die ~ stellt eine Messgröße für das Risiko einer Investition dar.

Aktienkurs-~ (sharesequity market volatility)
Aktienkurse
Aktienmarkt (sharesequity market, stock market) ...

Einfaches ~s-Ausbruchs-System
Der einfachste und direkteste Weg, mit Hilfe der ~ zu Handelssignalen zu gelangen, ist das ~s-Ausbruchs-System (V-A-S).

Implizite ~:
Ein Maß für unvorhersehbare Kursbewegungen auf dem Markt innerhalb eines abgegrenzten Zeitrahmens (Tag, Monat, Jahr etc.) und daher ein Maß für das Marktrisiko.

Implizite ~
Die Implizite ~, wie in Deutschland der VDax, gilt als Maßzahl, welche erwartete Preisschwankungen vom Basiswert anzeigt und zum Beispiel Optionen wertet.

Kapitel 2: ~
Im vorangegangenen Kapitel haben wir gesehen, dass in unserem Beispiel mit einer Geldanlage in A-Aktien im Schnitt eine Rendite von 3,4% p.a. zu erwarten ist. Vergleicht man dies mit einer Anleihe, die nominal 3,4% p.a.

Mit der impliziten ~ wird die Einschätzung der Börsenteilnehmer in Bezug auf Schwankungen der Kurse hinsichtlich eines Wertpapiers oder eines Marktes bezeichnet.

Kursveränderung des Basiswerts
6.3. Veränderung der ~
6.4. Zeitwertverfall
6.5. Hebelwirkung
6.6. Wertminderung und Totalverlust
6.7. Emittentenrisiko
6.8. Einfluss von Nebenkosten
6.9. Währungsrisiko ...

~
Die ~ ist ein Maßstab für die Schwankungsintensität eines Wertpapierkurses, von Rohstoffpreisen und auch von Investmentfondsanteilen.

~
Die ~ ist ein Maß, um das Risiko eines Portfolios zu bewerten. Sie beschreibt die Schwankungsbreite, in der sich die Erträge des Fonds wahrscheinlich bewegen werden.

~sbezogene Indikatoren
~sbezogene Indikatoren werden genutzt, um die aktuelle Schwankungsintensität eines Marktes zu analysieren.

~
Gradmesser für die Preisschwankung des Bezugswertes während einer bestimmten Zeitperiode.

~
Bezeichnet die Schwankungsbreite, bzw. die Bewegungsfreudigkeit, den Ausschlag eines Kurses, sowohl nach unten als auch nach oben. D.h. der Wert sagt aus, wie hoch die Standardabweichung vom Mittelwert ist.

~: Schwankungsbreite des Kurses innerhalb einer bestimmten Zeit. Je höher die Schwankungsbreite ist desto höher sind durch die Unruhe des Papiers Kurschancen und -risiken gegeben.

~
Die ~ ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt.
Hoch im Kurs ...

~
Kursschwankung eines Wertpapiers bzw. einer Währung. Oftmals wird diese in Form der Standardabweichung aus der Kurshistorie bzw. implizit aus einer Preissetzungsformel berechnet.

~
Maß für die Schwankungsintensität von Aktien, Indices, Devisenkursen und Zinssätzen, auch kurz Vola genannt.
nach oben ...

~: (Preisflatterhaftigkeit) Maß für die Intensität der Preisschwankungen. Mit der Stärke der ~ wächst das Preisänderungspotential und dementsprechend die Höhe der geforderten Margin.

~
Wörtlich übersetzt: Schwankungsintensität. Heftigkeit, mit der Börsenkurse, Preise auf Warenmärkten und Devisenkurse auf Änderungen im Umfeld reagieren. Die V. ist wichtig für die Einschätzung von Risiko- und Gewinnchancen.

~
Die ~ bildet während eines definierten Betrachtungszeitraumes den Schwankungsbereich von Wertpapierkursen, Preisen, Zinssätzen oder Investmentfondsanteilen ab. Die ~ ist eine mathematische Größe, die als sog.

~
Ausdruck über das Ausmaß von Kursausschlägen und damit für das Kursrisiko eines Wertpapiers.
Aufwendungen, die dem Erwerb, der Sicherung und der Erhaltung von Einnahmen dienen und deshalb steuerlich geltend gemacht werden können.

~ Die ~ ist eine Messgröße für die Schwankungsbreite des Kurses einer Anlage oder des Preisniveaus eines Marktes. Der Kurs einer Aktie mit hoher ~ verzeichnet beispielsweise starke Aufwärts- und Abwärtsbewegungen.

~
Jeder Anleger merkt sehr bald, dass ein Kapitalinvestment mehr oder weniger risiko-behaftet ist.

~
Schwankung der Wertentwicklung. Die Voltalität drückt die Schwankungsbreite einer Aktie aus (Auf und Ab des Kurses). Die Voltalität wird in Prozent ausgedrückt.

~
Maß für die Schwankungsbreite eines Kurses während einer bestimmten Zeit. Schwankungsgrad von Aktien, Devisenkursen und Zinssätzen. Dieser Begriff bezeichnet auch die Kurs- und Zinsschwankungen ganzer Märkte.

~:
Die ~ ist die Schwankungsbreite (Amplitude) des Kurses eines Wertpapieres. Ein Papier, dessen Preis sich häufig signifikant verändert, wird als volatil betrachtet.

~
Mass für die Kursschwankungen eines börsenkotierten Wertpapiers. TOP
Volksaktie ...

~
Maßzahl für die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers innerhalb einer definierten Periode. Die Berechnung erfolgt meistens durch die Standardabweichung. Sie drückt die Schwankungsbreite eines Kurses aus.

Der ~sindex VDAX
Ein ~sindex hat die Aufgabe, die ~ der relativen Veränderungen im Aktienindex abzubilden.

Der DAX®-~sindex VDAX-NEW® drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite - die implizite ~ - von DAX® aus.

~
Die ~ (abgekürzt: Vola) gibt die Schwankungen von Wertpapierkursen, Zinssätzen und Devisen an. Errechnet wird diese über die Standardabweichung relativer Kursdifferenzen. Unterschieden werden zwei Arten von ~: ...

~ (Optionsscheine)
Es gibt zwei Arten von ~: die historische und die implizite ~.

~
Begriff für die Schwankungsbreite zwischen hohen und niedrigen Kursen. Je höher die ~, als um so risikoreicher gilt die Anlage.
Wertpapier ...

~
Erwartete oder historische Schwankungsbreite des Basiswerts (zum Beispiel Aktie) während eines bestimmten Zeitraumes.

~
Das Maß für die vergangene (historische) oder erwartete (implizite) Schwankungsbreite des Preises/Kurses eines bestimmten Basiswerts.
Vorstand ...

~
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)
Vollzuteilung
VPI (Verbraucherpreisindex) ...

~sunterbrechung
W
Waiver
Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverordnung
Wertpapierhandelsgesetz
Wertpapierorder
World Federation of Exchanges ...

~
Risikokennzahl der Intensität von Wertpapierschwankungen, die aber keinen Aufschluss über die Richtung der Kursschwankungen gibt.

~
Schwankungsbereich von Basiswerten während eines bestimmten Zeitraums. Die ~ ist eine mathematische Größe (siehe auch Standardabweichung) für das Maß des Risikos einer Kapitalanlage.

~
*lat. volatilis: geflügelt, schnell vergänglich
Ausmaß und Häufigkeit der Kurs-Schwankungen von Devisen, Wertpapieren, Zinssätzen u.ä.

~ ist auf den Optionsmärkten der Begriff für das Risiko. In der Regel werden ~ und Risiko als Synonyme verwendet.
Vorsorgeeinrichtung ...

~
Schwankungsmaß der Variabilität von Wertpapier- und Devisenkursen sowie Zinssätzen, aber auch von Versicherungssparten, die einen stark variierenden Schadenverlauf haben können.
nach oben ...

~
Unter dem Begriff ~ versteht man die Schwankungsbreite von einzelnen Anlagen und somit das Risiko eines Fonds.

~ bezeichnet in der Statistik die Schwankung von Zeitreihen. In der Finanzwelt ist die ~ ein Mass für das Ausmass von Schwankungen verschiedenster Finanzparameter wie beispielsweise Aktienkurse oder Zinsen.

~
Eine Kennzahl, die die Schwankungsbreite einer Kursreihe charakterisiert. Man unterscheidet zwischen der historischen und der impliziten (=erwarteten) ~.

Die ~ schätzen wir mit der historischen 250-Tage-~ σ=0,2272. Damit ergibt sich für einen Tag:
Jetzt haben wir fast alles zusammen, was wir benötigen, um zukünftige Tagesrenditen RK zu simulieren: ...

Implizite ~Die historische ~ beruht auf Vergangenheitswerten, die implizite ~ auf den Zukunftserwartungen des Marktes.

Zulässige ~ von Devisenkursen um einen vorgegebenen Leitkurs in Systemen fester Wechselkurse. Innerhalb der Bandbreite wird die Kursentwicklung den Marktkräften am Devisenmarkt überlassen. Bei Erreichung der Ober- bzw.

Implizite ~
Diese Kennzahl gibt an, welche Schwankungsbreite des Basiswertes die Marktteilnehmer in Zukunft erwarten. Dabei gilt: Je höher die implizite ~, desto teurer werden Optionsscheine sowie Optionen - und umgekehrt.

implizite ~
Die implizite ~ ist eine in dem aktuellen Kurs der Option bereits enthaltene (antizipierte) Erwartung der Marktteilnehmer über die künftige Schwankungsbreite, dass heißt die ~, des Basiswerts.

Aktienkurs-~ (shares market volatility): Die Veränderung der Aktienkurse in einem Gebiet oder auch einer Branche innert eines bestimmten Zeitraums. Siehe Aktienmarkt-~, Marktrisiko, ~srisiko. Vgl.

Historische ~
Die historische ~ wird auf der Grundlage von historischen Preisschwankungen ermittelt.
Journalistenpreise für ECOreporter ...

implizierte ~
Sie reflektiert die Erwartung der Marktteilnehmer bezüglich der künftigen Kursausschläge eines Wertpapiers.
Import
Eingeführte Waren und Dienstleistungen.

Beta misst die ~ einer Aktie im Vergleich zu dem Index, in dem diese Aktie enthalten ist. Ein
Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie gleichvolatil verhält wie der Index. Ein Beta größer 1 bedeutet, ...

Diese Schwankung wird auch ~
~ bezeichnet die Schwankung von Renditen um ihren langfristigen Durchschnitt herum. Sie drückt damit den Risikogehalt einer Kapitalanlage aus.

Der Aktienmarkt bietet auf lange Sicht interessante Renditechancen aber auch höhere Risiken und eine starke Schwankungsanfälligkeit, auch ~ genannt.

Valoren - Wertpapier und Wertsachen im Bankverkehr (auch Münzen, Schecks, Schmuck u. Edelmetalle)
~ - bezeichnet die Stärke der Preisschwankungen des Fonds in der Vergangenheit (Risikohöhe)
W ...

dem wachstumsorientierten Anleger, der in seinem Portfolio bei auch Investments mit überschaubarem Risiko, aber einer gewissen ~ haben möchte und dem ...

Jahrhunderts führte in vielen Industrieländern zu einem deutlichen Rückgang der Inflationsraten und der Inflationsvolatilität.

Das Positive bei diesen Zertifikaten ist, dass man nicht auf ~en achten muss. Bei den Long-Zertifikaten kann man den Einfluss der impliziten ~ auf den Preis vernachlässigen.

Je höher die Diversifikation des gemessenen Portfolios ist, umso geringer ist die Differenz zwischen Sharpe-Ratio und Treynor-Ratio geteilt durch die Marktvolatilität.
Sortino Kennzahl ...

Das Beta misst die Schwankungsintensität (~) einer Aktie im Vergleich zu einem Index während eines bestimmten Zeitraums der Vergangenheit.

(es gibt keine Transmission der ~ des Tagesgeldsatzes auf die anderen Zinssätze), Monatsbericht der EZB vom Juli 2006, S. 26 ff. (mathematische Messgrössen für die ~ des Tagesgeldsatzes), Monatsbericht der EZB vom Oktober 2006, S.

Die moderne Finanztheorie beurteilt den Zusammenhang zwischen Ertrag und Risiko als zweidimensionale Betrachtung von Rendite und ~. Die Rendite eines Portfolios entspricht dem gewichteten Durchschnitt der Renditen der einzelnen Wertpapiere.

So ist die ~ bei festverzinslichen Papieren mit einer nur noch geringen Restlaufzeit deutlich geringer als bei Papiere, bei denen die Restlaufzeit noch mehrere Jahre beträgt.

Für die Bewertung der Fonds werden (durch Rating-Agenturen) in der Regel quantitative Fondsgrößen (beispielsweise Rendite oder ~) einer zurückliegenden Zeitperiode ausgewertet.

Dabei werden ausgewählte Institute Risikoereignissen in Bezug auf Zinsen, Aktienkursen, Wechselkursen, ~en und risikobedingten Zuschlägen an den Finanzmärkten ausgesetzt.

Der Wert eines Discount-Zertifikates hängt von der ~ des zugrundeliegenden Finanzinstruments ab. Erhöht sich diese ~, so wird das Discount-Zertifikat tendenziell an Wert verlieren.

Diese Zahlen verdeutlichen die enorme ~ und Liquidität im weltweiten Devisengeschäft. Der Handel mit Devisen wird auch als Foreign Exchange Market, FX Market, Devisenmarkt oder Währungsmarkt bezeichnet.

Dies mag damit zusammenhängen, dass langfristige Finanzierungsverträge so ständigen Zinsveränderungen unterworfen wären, da die Abhängigkeit von Preisniveauschwankungen eine relativ große ~ im Vergleich zu Kapitalmarktzinsschwankungen ...

Historische Performance, ~, fundamentale Daten.
RMBS
Residential Mortgage Backed Securities ...

Der absolute Spread drückt den Differenzbetrag zwischen Kaufkurs und Verkaufskurs aus und variiert insbesondere in Abhängigkeit vom Emittenten, dem Bezugsverhältnis, der Moneyness und der ~ am Optionsscheinmarkt bzw.

Diese wird in das Verhältnis gesetzt zum Risiko, ausgedrückt als ~. Eine positive Sharpe-Ratio zeigt an, dass gegenüber der risikolosen Geldmarktanlage eine Mehrrendite erwirtschaftet wurde.

Der Optionspreis hängt ab vom Optionstyp (Call/Put), vom Kurs des Basiswertes, vom Ausübungspreis, von der Restlaufzeit, der Dividendenzahlung (wenn der Basiswert eine Aktie ist), der impliziten ~ des Basiswertes und vom risikofreien Zinssa.

Die Kosten der Währungsabsicherung hängen dabei im wesentlichen ab vom Preis des Basiswertes in der Vertragswährung, der Zinsdifferenz zwischen der Handelswährung (EUR) und Vertragswährung (USD) sowie von der ~ (Schwankungsbreite) des ...

Er erhält für diese Verpflichtung eine Prämie, deren Höhe vom Kurs des Basiswertes und seiner ~, der Laufzeit, der Entwicklung der Zinssätze und bei Aktienoptionen nach anstehenden Dividendenausschüttungen beeinflußt wird.

~: d. i. die Schwankungsbreite der Erträge während eines bestimmten Zeitraums.
Sharpe-Ratio: gängige Kennzahl bei Fonds, die die Überrendite (d. i.

Denn immer muss der Zusammenhang von Risiko und Rendite, die ~, hergestellt werden, um Strategien vergleichbar machen zu können. Solche Fonds binden sich weder an Benchmarks noch an Vergleichsindizes.

Der ~sindex VDAX® erfasst Kursschwankungen. Die 110 Werte aus DAX®, MDAX® und TecDAX® bilden den HDAX®, der den DAX®-100 ersetzt.

» Value at Risk (VaR)
» VaR
» Verlustwahrscheinlichkeit
» Versicherungstechnisches Äquivalenzprinzip
» Versicherungstechnisches Risiko
» ~
» Zentraler Grenzwertsatz ...

~
Darunter ist die Schwankung von Zinssätzen, Devisen und Wertpapierkursen zu verstehen. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) ...

Sehen Sie noch: Sehen Sie noch: Was bedeutet Volatil, Markt, Rendite, Risiko, Aktie?

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