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Volatilität

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Volatilität
Volatilität stammt aus dem Lateinischen "volare" und bedeutet "fliegen". Gemeint sind damit die Schwankungen bei Wertpapierkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes.



Der Begriff spielt nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften eine herausragende Bedeutung, sondern findet sich in fast allen Wissenschaftszweigen wieder, ...

Volatilität
Die Volatilität stellt einen Schwankungsbereich innerhalb eines bestimmten Zeitraums dar. Diese Schwankungen können beispielsweise bei den Kursen von Wertpapieren, den Preisen von Rohstoffen oder der Höhe der Zinssätze auftreten.


Die bezeichnet in einer Statistik die Schwankung von Zeitreihen. Weiters wird der Begriff in mehreren Zusammenhängen verwendet.

Volatilität IV
Der Auswirkung der Volatilität auf den Optionsscheinpreis werden durch den "Griechen" Vega ausgedrückt.


Wichtige Risikokennzahl
Der Begriff ist verwandt mit dem italienischen Wort "volare" und bedeutet übersetzt "Schwankungsfreudigkeit". Die ist eine wichtige Risikokennzahl in der Finanztheorie.

Volatilität
Sie drückt bei Aktien das Ausmaß der Renditeschwankungen eines bestimmten Papiers über einen bestimmten Zeitraum aus. Der Begriff der Volatilität kommt ursprünglich aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie "Flatterhaftigkeit".


Der Begriff ist abgeleitet von dem Lateinischen Wort volare = fliegen und bezeichnet die Schwankung von Zeitreihen in einer Statistik.

Volatilität
Die Volatilität gibt an, wie sich der Kurs eines Fonds während einer bestimmten Periode im Vergleich zu seinem Durchschnittspreis verändert hat.


beschreibt die Größe der Kurs- und Zinsschwankungen.
" Vinkulierung ...

Volatilität
Volkseinkommen
Die Volatilität ist eine Kennzahl für die Stärke der Schwankungen des Preises ...

Die (lat. volare = fliegen) im finanzmathematischen Sinne bezeichnet im Allgemeinen die Schwankungsbreite des Basiswertes innerhalb eines bestimmten Zeitraumes und wird als Maß für dessen Risiko aufgefasst.
Inhaltsverzeichnis ...

Volatilitätskennzahl
...spiegeln das historische Verhältnis zwischen den Preisbewegungen eines Fonds und dem betreffenden Markt über einen bestimmten Zeitraum wider.

Speziell im Finanzumfeld bezeichnet die das Ausmaß der Schwankungen eines Kursverlaufs und ist damit ein Maß für das Risko einer Kapitalanlage. Je volatiler eine Anlage, desto größer ist das Risiko.
Stichwörter
Agio, Aufgeld ...

Volatilität
Die Volatilität zeigt an, wie stark Aktien- und Devisenkurse sowie
Zinssätze schwanken. Die Berechnung erfolgt oft durch die auf ein Jahr
bezogenen Standardabweichungen der (relativen) Kursdifferenzen.


Bezeichnung für das Schwankungsmaß von Aktien- und Devisenkursen oder Zinssätzen. Oft wird der Bergriff auch für die Kurs- und Zinsschwankungen eines ganzen Marktes verwendet.
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Als Volatilität bezeichnet man die über einen bestimmten Zeitraum gemessene Schwankungen, beispielsweise von Wertpapierkursen, von Zinssätzen oder auch von Rohstoffpreisen.
Die Volatilität stellt eine Messgröße für das Risiko einer Investition dar.

Aktienkurs- (sharesequity market volatility)
Aktienkurse
Aktienmarkt (sharesequity market, stock market) ...

Einfaches Volatilitäts-Ausbruchs-System
Der einfachste und direkteste Weg, mit Hilfe der Volatilität zu Handelssignalen zu gelangen, ist das Volatilitäts-Ausbruchs-System (V-A-S).

Implizite :
Ein Maß für unvorhersehbare Kursbewegungen auf dem Markt innerhalb eines abgegrenzten Zeitrahmens (Tag, Monat, Jahr etc.) und daher ein Maß für das Marktrisiko.

Implizite Volatilität
Die Implizite Volatilität, wie in Deutschland der VDax, gilt als Maßzahl, welche erwartete Preisschwankungen vom Basiswert anzeigt und zum Beispiel Optionen wertet.

Kapitel 2:
Im vorangegangenen Kapitel haben wir gesehen, dass in unserem Beispiel mit einer Geldanlage in A-Aktien im Schnitt eine Rendite von 3,4% p.a. zu erwarten ist. Vergleicht man dies mit einer Anleihe, die nominal 3,4% p.a.

Mit der impliziten Volatilität wird die Einschätzung der Börsenteilnehmer in Bezug auf Schwankungen der Kurse hinsichtlich eines Wertpapiers oder eines Marktes bezeichnet.

Kursveränderung des Basiswerts
6.3. Veränderung der
6.4. Zeitwertverfall
6.5. Hebelwirkung
6.6. Wertminderung und Totalverlust
6.7. Emittentenrisiko
6.8. Einfluss von Nebenkosten
6.9. Währungsrisiko ...

Volatilität
Die Volatilität ist ein Maßstab für die Schwankungsintensität eines Wertpapierkurses, von Rohstoffpreisen und auch von Investmentfondsanteilen.


Die ist ein Maß, um das Risiko eines Portfolios zu bewerten. Sie beschreibt die Schwankungsbreite, in der sich die Erträge des Fonds wahrscheinlich bewegen werden.

Volatilitätsbezogene Indikatoren
Volatilitätsbezogene Indikatoren werden genutzt, um die aktuelle Schwankungsintensität eines Marktes zu analysieren.


Gradmesser für die Preisschwankung des Bezugswertes während einer bestimmten Zeitperiode.

Volatilität
Bezeichnet die Schwankungsbreite, bzw. die Bewegungsfreudigkeit, den Ausschlag eines Kurses, sowohl nach unten als auch nach oben. D.h. der Wert sagt aus, wie hoch die Standardabweichung vom Mittelwert ist.

: Schwankungsbreite des Kurses innerhalb einer bestimmten Zeit. Je höher die Schwankungsbreite ist desto höher sind durch die Unruhe des Papiers Kurschancen und -risiken gegeben.

Volatilität
Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt.
Hoch im Kurs ...


Kursschwankung eines Wertpapiers bzw. einer Währung. Oftmals wird diese in Form der Standardabweichung aus der Kurshistorie bzw. implizit aus einer Preissetzungsformel berechnet.

Volatilität
Maß für die Schwankungsintensität von Aktien, Indices, Devisenkursen und Zinssätzen, auch kurz Vola genannt.
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